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Periódico La Jornada
Miércoles 21 de agosto de 2013, p. 24
Nueva York, 20 de agosto.
Los derivados de créditos de riesgo vuelven a los mercados estadunidenses, tras haberse casi extinguido durante la crisis financiera que ayudaron a incubar, aunque ahora están sobre todo adosados a préstamos para empresas y no a hipotecas inmobiliarias. Estos productos financieros conocidos como obligaciones de deuda colateralizada a créditos (CDO) fueron calificados por el magnate Warren Buffett como armas financieras de destrucción masiva
.
Hasta antes de la crisis financiera, estos derivados eran muy populares en los mercados y estaban adosados a préstamos hipotecarios estadunidenses, incluidas hipotecas de riesgo otorgadas a hogares insolventes.
Cuando explotó la burbuja inmobiliaria en 2008, el valor de estos títulos se hundió, lo que generó pérdidas por miles de millones de dólares para los inversionistas y ayudó a propagar la peor crisis financiera desde 1929.
El mercado de los CDO pasó de mover 520 mil millones de dólares en 2006 a 4 mil 300 millones en 2009 y surgió un nuevo tipo de derivado denominado CLO, que funciona adosado a préstamos a empresas. Hay una mejoría del mercado, pero está lejos de volver a los volúmenes de antes de la crisis
, destacó Campbell Harvey, profesor de finanzas en la universidad Duke.
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